Les grecques des options
Les grecques des options jouent un rôle crucial dans le trading des options. Les grecques delta, gamma, véga et thêta permettent aux investisseurs de mieux comprendre la formation du prix des options, ce qui les rend indispensables pour la négociation d’options.
Une prime d’option est notamment déterminée par le cours de la valeur sous-jacente, la durée de l’option jusqu’à son échéance et la volatilité. Il est important de bien comprendre la signification des grecques pour pouvoir évaluer l’évolution du prix dans certaines conditions.
La présente page vous explique l’importance des grecques dans le trading des options ainsi que leur fonctionnement et leur impact sur le prix des options à l’aide d’exemples pratiques.
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